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Senior Risk - Unidade de Validação de Modelos Full-time

de Michael Page em Lisboa (Publicado em 12-07-2018)

Assegurar que os modelos de análise de risco cumprem as regras e normas regulamentares vigentes e constituem um instrumento de avaliação adequado;

Definir metodologias de validação de modelos de risco;

Executar o ciclo de validação dos modelos de risco de crédito: scoring/rating, PD, LGD e EAD;

Executar a validação de modelos de imparidades coletivas;

Executar a validação de modelos de capital económico;

Executar a validação de modelos / processos de avaliação de risco de mercado e liquidez;

Participar em grupos de trabalho em representação da validação de modelos;

Monitorizar a implementação das recomendações emitidas e avaliar o grau de concretização;

Resposta a auditores e autoridades de supervisão. Conhecimentos de informática: domínio de programas em ambiente Windows (Office) e de software de análise e gestão de dados (e.g. SQL Server, SAS, R, etc);

Experiência mínima de 5 anos nas áreas de validação e/ou desenvolvimento de modelos de risco;

Domínio de conceitos e prática em estatística e econometria;

Conhecimentos de Inglês;

Capacidade de aprendizagem de novas matérias e apetência para encontrar soluções para os novos desafios;

Boa capacidade de expressão oral e escrita;

Apetência pelo trabalho em equipa e facilidade de relacionamento interpessoal;

Conhecimento das regras prudenciais bancárias em vigor (Basileia);

Conhecimentos de Espanhol (preferencial).


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